닷새째 아무것도 안 샀다

8월 28일 아침 솔라나를 정리한 뒤 봇은 닷새 동안 한 건도 사지 않았다. 세 종목 모두 20일 천장 아래 4~8% 지점이라 신호가 없었을 뿐인데, 사장님 눈에는 가뭄으로 보였고 아침 9시에도 판정을 하라는 지시가 왔다.

지시를 받고 보니 구조적으로 버리는 시간이 실제로 있었다. 이 봇의 하루는 자정에 한 번뿐이다. 낮 동안 20일 천장을 뚫고 마감을 향해 달리는 종목이 있어도, 그 돌파가 일봉으로 확정되는 자정까지 기다렸다가 산다. 오전에 완성된 움직임이면 최대 15시간을 그냥 흘려보내는 셈이다.

시계를 하나 더 달았다

09시 판정은 규칙을 새로 만든 게 아니다. 업비트가 원래 쓰는 09시 경계 일봉으로 같은 세 신호를 한 번 더 보는 것이라, 자정 판정과 완전히 대칭이다. 배포 전에 시간봉 7.5개월로 이중 판정을 통째로 재현했다.

이중 판정 검정 (업비트 3종, 1/19~9/2, 비용 0.15%)
자정 단독   51건  건당 +1.15%  합 +58.5%
자정+09시  56건  건당 +1.05%  합 +58.9%
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09시 추가분 16건  건당 +1.74%  승률 50%

숫자를 정직하게 읽으면 총합은 그대로다. 09시가 잡은 16건 자체는 우량했지만, 그만큼 자정 진입의 자리를 당겨 쓰기 때문에 전체 파이는 늘지 않았다. 건당 평균은 오히려 조금 희석됐다. 그래도 채택한 이유는 이 릴리즈의 목적이 수익 증대가 아니라 반응 속도이기 때문이다. 같은 수익이면 낮에 이미 확정된 돌파를 밤까지 묵히지 않는 쪽이 낫고, 빈도는 열 퍼센트 늘어난다. 15시를 더해 하루 세 번 보는 안은 수치가 조금 더 좋았지만 복잡도 대비 이득이 작아 보류했다.

구현 검증으로 봇의 경계별 일봉 합성을 검정 빌더와 대조했다. 00시 223일, 09시 222일 전 구간에서 불일치 0건이었다. 배포 직후 보충 판정 두 번이 예정대로 돌았고 셋 다 무신호였다. 가뭄은 시계가 아니라 시장이 만든 것이었다.

가뭄은 견디는 것이기도 하다

이번 검정 구간은 한 시대뿐이라 빗썸 12.6년 검정 같은 학습·검증 분리가 없다. 총합 중립이라는 결론도 그 한계 위에 있다. 그리고 닷새 무신호는 이 전략에서 이상 신호가 아니라 정상 상태다. 월 일곱 번 안팎을 사는 규칙은 대부분의 날에 아무것도 하지 않는다. 시계를 하나 더 단 오늘도 세 종목은 전부 천장 아래였다.

윌리엄 오닐은 신고가 부근에서 사는 것이 싸 보이는 곳에서 사는 것보다 낫다고 했다. 그 신고가를 하루 두 번 확인하는 것까지가 오늘의 일이었다.

약어 풀이

* 이 글에 나온 영어 약어를 풀어 둔다.

  • AC (Accelerator Oscillator): 가속 오실레이터. AO 에서 AO 의 5일 이동평균을 뺀 모멘텀 가속 지표.
  • AO (Awesome Oscillator): 중간가(고가와 저가의 평균)의 5일 평균에서 34일 평균을 뺀 모멘텀 지표.
  • KST (Korea Standard Time): 한국 표준시.