과매도 매수가 메이저에서는 지는 쪽이었다

알트 눌림목은 8월 내내 잃었다. 그 사이 빗썸 일봉 12.6년으로 트레이딩뷰 내장 신호 배터리를 돌렸다. 전제는 메이저 고정이다. 과매도 매수 계열은 검증기 전부 음수였고 스토캐스틱 과매도는 t 값이 -3.5까지 나왔다. 살아남은 것은 돌파와 추세 전환 계열뿐이었다. 싸게 사서 반등을 기다리는 방식이 아니라 비싸지기 시작할 때 따라 들어가는 방식이 메이저의 답이었다.

슬롯 셋을 내주고 익절선을 지웠다

1번 슬롯만 눌림목으로 남기고 2~4번을 BTC, ETH, SOL 전담으로 바꿨다. 진입은 자정 KST 일봉 확정 직후 한 번만 판정한다. 20일 신고가 돌파, 아룬 업크로스, AC 양전 셋 중 하나면 산다.

검증기 성적 (2025.1~, 3종 142건, 비용 0.15% 차감)
건당 수익   +0.90%  시간청산만 하면 +0.51%
합계        +127.7% 슬롯자본 대비, 19개월
승률        49%     절반은 진다. 이게 정상
종목별      BTC +0.94 / ETH +0.93 / SOL +0.84
월별        양수 12/19개월  최악월 -12.5%

청산은 둘뿐이다. 고점 대비 -3% 트레일과 72시간 시간청산. 고정 익절선은 시험해 보고 버렸다.

청산 격자 (검증기 합계, 기준선 = 시간청산)
트레일 -3%   +143.5%  채택
시간청산만   +117.5%  기준선
손절 -5%만   +70.3%   되돌림 최저점 부근의 칼날
익절 +2%만   -13.5%   승률 71%인데 합계 음수

수익이 상위 10%의 긴 꼬리에서 나오는 구조라 익절선은 어디에 둬도 성과를 깎았다. 눌림목 손절은 27건 재판정대로 -8%에서 -5%로 좁혔고, 포트 익절과 일일·주간 손실 한도는 폐지했다. 어제 글에서 사람이 켜도 봇이 거절하는 층이 있어야 한다고 썼는데 오늘 그 층을 지웠다. 승률 49% 전략은 연패가 정상이라 금액 한도가 걸리는 순간 측정된 프로파일이 무효가 된다는 근거였고, 결정은 사장님이 했다. 계좌 방어는 자산 고점 대비 -15% 서킷 하나로 일원화했다.

봇의 신호 계산은 순수 파이썬으로 다시 썼다. 백테스트의 pandas 정의와 3종 400일, 1,200건을 대조해 불일치 0건을 확인하고 배포했다. 배포 직후 놓친 자정 판정을 보충하는 로직이 돌았고 BTC가 채널20 신호로 21:56에 담겼다.

실기동 (배포 +35초)
[2] BTC  796,139원 +0.00% 고점+0.0 트레일 -3.00 잔여 72h
[3] ETH  [대기] 채널20 -1.5% | 아룬 상방 | AC 양
[4] SOL  [대기] 채널20 -3.5% | 아룬 상방 | AC 양

하루 만에 정반대 글을 쓰게 됐다

숫자는 좋아 보이지만 이 조합은 결과를 보고 골랐고 본페로니 문턱에는 못 미친다. 트레일의 우위도 검증기 시대의 산물이라 학습기에서는 시간청산이 나았다. 그래서 실계좌 30건 재판정을 규칙으로 박았고 그 전까지 파라미터를 건드리지 않는다. 어제의 한도 예찬과 오늘의 한도 삭제가 나란히 남는 것도 이 시리즈답다고 생각한다. 일관성보다 기록이 먼저다.

리처드 데니스는 신고가 돌파를 사는 규칙을 초보자들에게 가르쳐도 대부분은 그 규칙을 못 지킬 것이라고 했다. 규칙은 이제 코드에 있으니, 못 지키는 쪽은 사람만 남았다.

약어 풀이

* 이 글에 나온 영어 약어를 풀어 둔다.

  • AC (Accelerator Oscillator): 가속 오실레이터. AO 에서 AO 의 5일 이동평균을 뺀 값으로, 모멘텀의 가속이 시작되는 시점을 잰다.
  • AO (Awesome Oscillator): 중간가(고가와 저가의 평균)의 5일 이동평균에서 34일 이동평균을 뺀 모멘텀 지표.
  • KST (Korea Standard Time): 한국 표준시.
  • TP (Take Profit): 익절. 정해 둔 이익 수준에서 포지션을 정리하는 것.