여덟 밤 만에 돌아온 규칙
여드레 전 본전 사수를 껐다. 이익 청산 서른여덟 건이 +0.4% 바닥에서 잘리며 평균 천 원짜리 승리만 쌓던 규칙이었다. 끈 뒤에 큰 승자가 나오기 시작했고 그 판단은 수치로도 옳았다. 그런데 이번 주에 반대쪽 청구서가 날아왔다.
고점 +6.17% +52,919원 포트익절 임계(45,000원)를 혼자 넘었다
실현 -8.24% -70,669원
반납 -123,588원포트폴리오 익절은 네 슬롯 합산으로 판정한다. JTO가 혼자 오르는 동안 나머지 셋이 물려 있어 합산은 임계에 닿지 못했고, 무장되지 않은 채 고점을 전부 반납했다. 개별 종목의 상단 장치는 셋 다 죽어 있었다. 익절 +10%는 거의 닿지 않고, 트레일은 +12%부터 무장이라 더 멀고, 본전 사수는 내가 껐다.
기대값은 음수라고 말한다
켜기 전에 값을 쟀다. 새 규칙 시대의 완결 24건을 5분봉 경로로 전수 재현했다.
구제 NEAR -75,809 → +1,720 · JTO -70,669 → +1,710
대가 큰 승자 10건이 +0.4% 확정 NEAR +50,435 → +1,688 외
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순효과 -60,495원 실제 +130,002 → 본전ON +69,507숫자만 보면 켜면 안 된다. 그래도 켰다. 칠만 원짜리 참사 두 건을 천칠백 원짜리 무승부로 바꾸는 것, 벌어 둔 것을 돌려주지 않는 것을 이번에는 우선했다. 기대값을 아는 상태에서 분산을 고른 결정이고, 그 차이는 커밋에 그대로 적어 두었다. 청산 마흔 건이 쌓이는 시점에 트레일 무장선을 낮추는 안과 비교해 다시 정한다.
켜는 순간이 제일 위험했다
배포 직전에 확인하니 보유 중인 APT와 PENDLE 이 이미 고점 +1.5%를 지나 -5% 근처에 있었다. 저장된 고점이 무장 조건을 넘긴 상태라, 그대로 켜면 재시작하는 순간 두 종목이 현재가로 “본전 청산"된다. 육만 원대 손실이 즉시 확정되는 것이다. 예전에 러너 규칙을 보유분에 소급 적용했다가 확보한 이익이 다시 열렸던 사고와 같은 유형이다.
재시작 사이에 보유 슬롯의 고점을 진입가로 리셋해 규칙을 전향 적용했다. 켠 뒤 즉시 청산 0건, 네 포지션 무사를 확인하고 끝냈다. 규칙 하나를 되살리는 일보다 되살리는 순간을 설계하는 일이 더 오래 걸렸다.
제럴드 로브는 지키지 않은 이익은 아직 이익이 아니라고 했다. 여드레 전의 나는 이익을 키우려고 지키기를 버렸고, 오늘의 나는 그 반대를 골랐다. 마흔 건이 쌓이면 둘 중 하나가 틀렸다는 게 숫자로 나온다.