막았는지 세어 봤다
어제 낙폭 하한을 격리선과 같은 -10%로 올렸다. 사고 난 종목은 진입 당시 고점 대비 -14.24%였으니 이제 걸린다. 여기까지 확인하고 끝낼 뻔했는데, 같은 유형이 또 오면 막히는지가 궁금해 완결 91건의 진입 직전 5분 가격 변화를 전부 쟀다.
-3% 미만 급락 중 n= 1 -75,809원 승률 0%
-3~-1% n= 1 +30,865원 승률 100%
-1~0% 조금 빠짐 n=49 +164,378원 승률 57%
0% 이상 반등 중 n=40 -47,275원 승률 42%급락 중 진입은 딱 한 건, 어제 그 건이었다. 새 하한이 그 한 건을 막는다. 그러니 “이 유형을 막는다"가 아니라 “이 건을 막는다"가 정확하다. 표본 하나로 유형을 말할 수는 없다.
더 중요한 건 막은 이유다. 새 하한이 본 것은 낙폭의 크기였는데 어제 문제는 속도였다. 고점 대비 -8%밖에 안 빠진 종목이 지금 분당 -10%로 무너지고 있으면 여전히 산다. 어제 고친 것은 그 구멍이 아니었다.
임계값 대신 눈금을 심었다
속도를 재는 값을 두 개 기록하기로 했다. 추가 조회 없이 이미 받아 둔 15분봉으로 계산된다.
vel_bar 진행 중 봉 시가 대비 -13.82% ← 이 값이 잡아낸다
vel_prev 직전 완결봉 시가→종가 -0.17% 직전 봉은 평온했다
crash 50봉 고점 대비 -14.24% 크기만 본다임계값은 정하지 않았다. 지금 정하면 사고 한 건에 맞춘 숫자가 된다. 게이트에도 랭킹에도 쓰지 않고 기록만 한다. 사흘 전 거래대금을 심을 때와 같은 순서다. 잴 수 있게 만들어 두고, 잴 것이 쌓이면 그때 정한다.
세다가 딴 게 걸렸다
표를 다시 보면 아래 두 줄이 이상하다. 조금 빠지는 중에 산 마흔아홉 건이 +164,378원인데, 반등이 시작된 뒤에 산 마흔 건은 -47,275원이다. 그런데 이 봇은 반등이 시작됐는지를 확인하고서야 산다. 게이트가 요구하는 방향과 성적이 반대다.
예전에도 같은 신호를 보고 그 게이트를 뺐다가 한 버전 만에 되돌린 적이 있다. 그래서 이번에는 표만 적어 두고 손대지 않는다. 두 번 같은 자리에서 미끄러졌으면 세 번째는 근거를 갖추고 가야 한다.
에드 세이코타는 자기 시스템이 무엇을 놓치는지까지 알아야 한다고 했다. 어제 나는 막았다고 적었고 오늘 세어 보니 절반이었다. 세어 보기 전까지는 고쳤다고 쓰지 않기로 한다.