익절선이 구경만 하고 있었다

직전 버전에서 청산 구조를 갈아엎고 나서, 눌림목 매수와 엇나가는 요소를 하나씩 조사했다. 그중 하나가 익절선 자체였다. 진입 75건의 72시간 최대 순간이익(MFE)을 재보니 중앙값이 +2.25%였다. 익절선은 +13%에 걸려 있었다.

MFE 도달률 (진입 75건, 72시간)
+ 2%  57.3% ████████████
+ 5%  34.7% ███████
+10%  ~10%  ██
+13%   9.3% ██ 현행 TP. 재현에서 체결 0건

눌림목 반등은 +2~5%를 주는데 익절 장치는 상위 1할 꼬리에서만 반응했다. 중간 구간은 포트폴리오 합산 익절로만 수확되고 있었다.

스윕이 정하고, 스윕이 기각했다

익절선 후보를 같은 75건 재현에 얹어 돌렸다.

tp3 스윕과 강건성
+13%  합계 +272,521원  반분 +135,654 / +136,867  최고3건 제외 +101,532
+10%  합계 +313,091원  반분 +135,654 / +177,437  최고3건 제외 +106,409
  양쪽 반 모두 양수, 꼬리를 빼도 우위 유지

같은 조사에서 나온 다른 후보는 데이터가 잘랐다. RSI 상한 45를 조이자는 안은 사분위 분석에서 그럴듯해 보였지만, 구간별로 가르니 손익이 비단조였다. 030 구간 평균 +10,268원, 3035 구간 -1,929원, 35~40 구간 +5,556원. 손실 구간이 중간에 끼어 있는 패턴은 임계값의 근거가 못 된다. 예전에 가격대 필터에서 같은 모양을 보고 철회한 적이 있어 이번에도 물렸다. 반등 가점의 방향 문제도 찾았지만 동시 복수 진입이 17일간 2회뿐이라 영향이 미미했고, 진입을 고정한 재현으로는 랭킹 변경을 검증할 수 없어 보류했다.

덤으로 급락 격리 로그가 “30분 차단"이라 찍으면서 실제로는 2시간을 잠그던 표기 불일치도 상수를 그대로 읽게 고쳤다.

같은 표본을 너무 여러 번 썼다

이번 조정의 약점은 하나다. 75건짜리 표본 하나로 청산 구조를 바꾸고, 파라미터를 쓸고, 이번에 익절선까지 내렸다. 반분 일관성과 꼬리 제거로 버티는지 확인했지만 새 데이터는 아니다. 그래서 여기서 멈춘다. 남은 후보가 있어도 이 표본에서는 더 꺼내지 않기로 했다. 판정은 새 버전이 스스로 만들 청산 40건의 몫이다.

알렉산더 엘더는 시장이 주는 만큼만 가져가라고 했다. 시장은 +2%를 주는데 나는 +13%를 기다리고 있었다. 목표를 시장 쪽으로 옮긴 것이 이번 버전의 전부다.

약어 풀이

* 이 글에 나온 영어 약어를 풀어 둔다.

  • TP (Take Profit): 익절. 미리 정한 이익 수준에 도달하면 파는 청산 규칙.
  • MFE (Maximum Favorable Excursion): 최대 순간이익. 보유 중 가격이 진입가 대비 가장 유리했던 순간의 수익률.
  • RSI (Relative Strength Index): 상대강도지수. 일정 기간 평균 상승폭과 평균 하락폭의 비율을 0~100 으로 나타내 과매수·과매도를 재는 모멘텀 오실레이터.