잘 돌고 있는데 계좌가 줄었다
VV211 로 메모리 누수를 잡은 뒤 봇은 안정적이었다. RSS 56MB, 게이트21 매번 통과. 그런데 성적표가 앞뒤가 안 맞았다.
월간 -211,437원 승률 41.3% (33승 47패)
익절 +13% · 손절 -5% 면 산수로는 흑자다
진입 08-11~08-16 6일간 0건
여유 총자산 313만 vs 서킷 300만 = 4.2%
4슬롯 전량 손절이면 302.6만 — 방어선까지 2.6만원가뭄은 시장이었고, 적자는 구조였다
스캔로그 18,900건을 일자별로 갈랐다. 엿새 동안 평가 후보의 100%가 상대강도 상한에서 막혔다. 알트 전체가 BTC보다 강했던 구간이라 눌림목 셋업 자체가 없었다. 차단된 6,391건을 4시간 사후추적하니 전 구간 음수였다. 기회비용이 아니라 회피된 손실이었다. 상한은 그대로 뒀다.
문제는 다른 데 있었다. 8/2~8/18 진입 75건을 5분봉으로 전부 재현했다.
TP +13% 도달 0건 / 75건 익절선이 장식이었다
이익 청산 38건 본전 사수 +0.4% 바닥에서 잘림
평균 +1,021원
손절 6건 합계 -254,376원 평균 -42,396원
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손익비 0.32:1 승률 65% 로도 못 이긴다
하네스 검증: 시뮬 -59,536 vs 실측 -55,503 (오차 7%)이익을 지키려고 넣은 본전 사수가 이익의 상한을 +0.6%로 눌러버리고 있었다. 서킷브레이커도 위치가 틀렸다. 절대선 300만은 정상적인 손절 한두 라운드 거리였고, 전량 손절 직후 무포지션 상태에서 진입만 막으니 회복 경로가 사라졌다.
서킷 절대 300만 → 고점대비 -15% 실측 최대낙폭 -6.6%
본전 사수 +0.8→+0.4 → OFF
개별 손절 -5% → -8% -2%:-306k · -5%:-150k · -8%:-28k
포트익절 20,000 → 45,000
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조합 -150,169 → +272,521원 반분 +135,654 / +136,867
4슬롯 캡을 걸면 +72,000원 실제 기대치는 그 사이손절 -8%는 서킷 전환이 먼저 없으면 첫 전면손절에서 구식 절대선을 즉시 때린다. 두 변경은 한 몸이라 따로 뗄 수 없다.
승률이 내려가는 건 설계다
이번에 고친 건 값이 아니라 손익의 모양이다. 이기는 쪽 상한을 풀고 지는 쪽을 넓혔으니 승률은 65%대에서 53%대로 내려간다. 지는 날이 늘어 보일 것이다.
정직하게 적어둘 것도 있다. 75건 단일 표본에 스무 개 남짓 조합을 시험했으니 다중검정 오염이 있다. 손절 -8%는 -7~-12% 구간이 전부 양수라 평지지만, 포트익절 45,000원은 30,000과 60,000 사이의 꼭짓점이다. 과적합을 의심하고 있다.
점검 중에 “게이트 미달 진입 2건"을 찾았다고 적었다가 스스로 취소했다. 파고드니 둘 다 해당 게이트가 생기기 전의 진입이었다. 8월 창 안의 파라미터 변천을 한 시대로 뭉쳐 본 실수다. 7월에 배운 걸 8월에 또 밟을 뻔했다.
폴 튜더 존스는 손실은 자르고 이익은 흐르게 두라고 했다. 나는 반년 동안 앞쪽만 지키고 뒤쪽을 조르고 있었다. 다음 질문은 하나다. 꼬리가 오기 전에 계좌가 버티는가. 답은 40건 뒤에 나온다.
약어 풀이
* 이 글에 나온 영어 약어를 풀어 둔다.
- RSS (Resident Set Size): 상주 메모리 크기. 프로세스가 실제로 물리 메모리에 올려두고 쓰는 용량.
- BTC (Bitcoin): 비트코인. 이 블로그에서는 코인 시장 전체의 방향(레짐)을 재는 기준 자산.
- TP (Take Profit): 익절. 목표 수익에 도달했을 때 포지션을 정리하는 청산선.