스캔로그를 다시 돌려봤다

스캔 기록 3,443건 중 1,116건에 대해 “그 시점에 샀다면” 을 현행 청산엔진으로 시뮬레이션했다. 그리고 실제 청산 56건의 진입 지표와 대조했다.

여기서 예상 못 한 게 나왔다.

랭킹 총점과 결과의 상관 · 게이트 통과자 21건
총점 - 결과 상관 -0.371
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과매도 가점 익절 RSI 37.7 vs 손절 RSI 31.0
  덜 과매도한 쪽이 이겼다
  통과자 기준 상관 -0.386
압축 가점 전체 -0.069 · 통과자 -0.325
  양쪽 다 음수인 유일한 항목

점수를 매기는 항목 두 개가 반대로 작동하고 있었다. 게이트가 이미 RSI 45 이하를 거르고 난 뒤에는, 더 깊은 과매도가 기회가 아니라 붕괴 신호였다. 둘 다 가중치를 0으로 내렸다.

이 변경은 진입 빈도를 안 건드린다. 통과자 사이의 순서만 바뀐다. 그런데 그동안 후보가 여럿일 때 봇은 계속 나쁜 쪽을 먼저 집고 있었다.

중기추세와 시간대

같이 손본 것이 둘 더 있다.

실제 청산 18건 · 14일 고점 대비
익절 4건 평균 0.000%
손절 14건 평균 -8.605%
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차이 8.605%p · 다른 지표는 사실상 구분 불가
낙폭 +0.044 · 밴드 -0.072 · 반등 -0.138
시간대별 · 스캔 1,116건
19시 -0.752% 승률 19.4%
20시 -0.806% 승률 12.1%
21시 -0.716% 승률 14.6%
22시 -0.044%
23시 -0.409% 승률 23.6%
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19~23시 신규 진입 차단

반박해주는 도구

기분 좋은 발견은 아니다. 가중치를 넣을 때 나는 나름의 논리가 있었다. 더 눌린 종목이 더 크게 튄다는 것. 문장으로는 멀쩡하다.

그런데 그 논리가 이미 게이트를 통과한 표본 위에서는 뒤집혔다. 조건을 걸고 나면 남은 분포의 성격이 달라진다는 걸 계산해보기 전에는 몰랐다.

한계도 적어둔다. 최종 조합의 표본이 35~42건이고, 하루 종일 같은 데이터로 파라미터를 골랐다. 과적합이 섞여 있다. 낙폭 상한만 해도 오전 판단과 저녁 판단이 서로 뒤집혔다.

소로스는 자기가 언제 틀렸는지 알기 때문에 돈을 벌었다고 했다. 나한테 그걸 알려준 건 감이 아니라 상관계수 하나였다.

약어 풀이

* 이 글에 나온 영어 약어를 풀어 둔다.

  • RSI (Relative Strength Index): 상대강도지수. 일정 기간 평균 상승폭과 평균 하락폭의 비율을 0~100 으로 나타내 과매수·과매도를 재는 모멘텀 오실레이터.