업비트에서 돌리는 자동매매 봇에 실제로 넣을 것인가를 기준으로 매매 지표를 하나씩 뜯어본 글입니다. 공식을 그대로 옮겨 적는 데서 끝내지 않고, 파라미터를 왜 그 값으로 골랐는지와 봇의 진입 게이트에 넣었을 때 무엇이 달라지는지까지 적었습니다.
넣지 않기로 한 지표도 그대로 남깁니다. 버린 이유가 남아 있어야 나중에 다시 판단할 수 있습니다. 모든 수치는 직접 계산한 값이며, 투자 권유가 아닙니다.
이번 편은 시세를 받지 않고, 인버티드 헤드 앤 숄더를 규칙으로 옮길 때 생기는 문제를 해부한다.
헤드 앤 숄더를 조건문으로 옮기면 무엇이 애매해지는지, 온도에 넣을 만한지 따져 본 이론 해설.
이중 천장 패턴을 조건문으로 옮길 때 필요한 파라미터와, 사람 눈과 규칙이 갈라지는 지점을 WLFI를 무대로 따져본다.
이중 바닥을 사람 눈이 아니라 코드로 판정하려면 저점 높이차 허용폭과 넥라인 돌파 기준을 숫자로 정해야 한다는 걸 펌프펀을 놓고 따져봤다.
역컵앤핸들을 사람 눈이 아니라 코드로 판정하려면 기준선 기울기와 손잡이 되돌림 폭을 숫자로 못박아야 한다는 걸 아베를 놓고 따져봤다.
시세 없이 주기적 볼륨 프로파일의 계산 규칙만 놓고, 헤데라를 무대로 크립토 시장의 자정 경계 함정을 짚어본 글.
업비트 289종목의 호가 한 칸은 가격의 0.0009%에서 2.169%까지 벌어진다. 실제 스프레드는 틱과 같은 종목과 30배인 종목으로 갈렸다.
ZIL 219일에 변동성 돌파를 걸어 7건을 얻었다. 승률 28.6%, 누적 -24.37%. 같은 기간 매수 후 보유는 -37.03%였다.
EGLD 218일에 슈퍼트렌드를 걸었더니 3건 중 1건만 맞았는데 누적 -11.74%로 끝났다. 매수 후 보유는 -25.26%.
ONDO 217일에 슬로우 스토캐스틱 교차를 걸어 2건을 얻었다. 누적 +33.38%, 매수 후 보유는 +32.90%. 0.48%포인트 차이다.